PJ Harvey (prawdziwe nazwisko Polly Jean Harvey) urodziła się 9 października 1969 roku w Yeovil w Anglii, a dorastała na małej farmie w Dorset. W młodym wieku rodzice zapoznali ją z muzyką takich artystów, jak John Lee Hooker, Howlin' Wolf, Jimi Hendrix, czy Captain Beefheart. Jej fascynacja muzyką rockową rozpoczęła się od przesłuchania płyt U2, The Police, czy Pixies. Przez osiem lat PJ uczyła się gry na saksofonie, lecz grała też na gitarze i śpiewała w takich zespołach, jak Bologna, The Polekats, The Stoned Weaklings i Automatic Dlamini. Mając 18 lat zaczęła pisać własne piosenki, a w 1991 roku założyła trio PJ Harvey, w którym grała na gitarze i śpiewała. Resztę składu dopełnili perkusista Rob Ellis i basista Ian Olliver, który został wkrótce zastąpiony przez Steve'a Vaughana. Pierwszy koncert zespołu miał miejsce w Sherborne's Antelope Hotel. Organizator był przerażony występem i nakazał muzykom przestać grać, bo prawie wszyscy klienci opuścili lokal.

Debiutancki singel Harvey, "Dress", miał premierę w październiku 1991 roku nakładem niezależnej wytwórni Too Pure. Magazyn "Melody Maker" wybrał piosenkę na singel tygodnia, a legendarny dziennikarz radiowy John Peel często mówił o artystce w samych superlatywach. Wiosną 1992 roku ukazał się drugi singel PJ, "Sheela Na Gig", który zapowiadał jej pierwszą długogrającą płytę. Album "Dry", bo taki otrzymał tytuł, miał premierę w tym samym roku. Limitowana, winylowa edycja krążka, została wzbogacona o wersje demo piosenek, które trafiły na płytę. Mocny, gitarowy rock tria szybko zdobył zwolenników po obu stronach Oceanu. Amerykański magazyn "Rolling Stone" wybrał PJ Harvey "najlepszą kompozytorką i wokalistką roku". W kwietniowym numerze "New Musical Express" artystka pojawiła się na okładce topless, wywołując skandal.

W następnym roku Harvey podpisała kontrakt z wytwórnią Island Records i nagrała dla niej w krótkich odstępach czasu dwie płyty – "Rid Of Me" (zarejestrowana przy pomocy Steve'a Alibiniego) i "4-Track Demos" (na album trafiło osiem wersji demo kompozycji, które znalazły się na "Rid Of Me" i sześć nie publikowanych wcześniej utworów). W sierpniu 1993 roku zespół opuścili Ellis i Vaughan. Artystka zdecydowała się wówczas na współpracę z różnymi wykonawcami, nie ograniczając się tylko do formuły tria. Jej trzecia płyta, "To Bring You My Love", miała premierę w 1995 roku. Wyprodukowany przez Marka Ellisa album sprzedał się w liczbie ponad miliona egzemplarzy na całym świecie i został uznany przez gazety "The Village Voice", "Rolling Stone", "USA Today", "People", "New York Times" i "Los Angeles Times" płytą roku. Pochodzący z niego singel "Down By The Water" odniósł duży sukces w stacjach radiowych. W tym czasie PJ zmieniła swój koncertowy wizerunek na bardziej teatralny (występowała m.in. w sukniach balowych i wampirycznym makijażu).